周琪老师讲的风险管理与投资管理中，第91页例题中，第二问，MVaR相等的权重怎么计算出来的呢?

视频中老师讲的是， long 方 borrower ，如果利率上升，是赚的，short 方 lender ，如果利率上升，是亏的 而这道题的老师讲解题目说的是： long 方 borrower ，害怕利率上升，short 方 lender，害怕利率下跌 这两个老师讲的是矛盾的吧，因为long方不可能害怕赚钱吧… 我比较同意后面这个老师的说法

视频最后说什么去掉数据，是哪个词呢？robust是稳健的意思啊。。

老师505题没看懂，请解答，谢谢。

一般情况下，VAR大小是不是从投资者角度考虑的，对于普通债券和期权，利用一阶导的话VAR要高于二阶导的是吧

notes第3本第93页数的例题，为什么此处算出6%的远期利率后，还需要转换成另外的利率呢？什么情况下需要做这种转换？谢谢！

老师，这道题的原理是什么呢 题506，谢谢!

此题为什么pv比fv大？

老师您好，这道题老师写的μ其实是x bar更为妥当？

老师我想问一下ols的假设和线性回归的假设是不是一样的？