Echo zhang2019-09-16 22:19:39
Echo zhangnotes第3本第93页数的例题，为什么此处算出6%的远期利率后，还需要转换成另外的利率呢？什么情况下需要做这种转换？谢谢！
回答（1）
Adam2019-09-17 17:12:35
Adam同学你好，请注意题干要求
首先给出的libor是连续复利的：continuous compounding
而FRA的利率是quarterly compounding
所以通过libor计算的远期利率是连续复利的形式，我们要求计算的是FRA，所以要对这个远期利率进行调整
什么情况下调整：看题目要求
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