请问这道题这样考虑有没有什么问题： 利率增加，债券价格下降，因为coupon bond有再投资风险，当利率上升，应该更不值钱，所以价格下降比0息债要大。

Component VaRXYZ = r*VaRXYZ = 0.30 x CAD 1,744,500 = CAD 523,350 请问这个公式是如何得到的？

看不懂，为什么没有视频呢

真实期权价格为什么是这个形态？

请问为什么BCVA费率方法不用考虑存活率呢

老师您好，请解释下A和D选项

老师您好，这个表格中的数据不太懂，例如67.00表示的是2007年9月的价格还是2008年3月的future price？

老师您好，在计算所需future份数时，如果计算出来的数值不是整数，直接进1吗，例如计算得97.1，则需要98份future？

老师您好，用一般方法代入公式为什么结果不一样？

这题什么意思