张同学2019-09-17 16:33:48
张同学most risky 不是short call吗（negative gamma and positive delta）
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Wendy2019-09-17 18:01:23
Wendy同学你好，是的呀，你是什么问题呢？
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delta不应该是negative吗
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这个是要根据题干给的信息来的。
delta-neural指的是delta等于0，表示标的资产价格小幅变化，不会对期权价格造成影响。所以A和D首先要排除。
B和C中，delta是正的，但没具体说是多少，所以可以看成标的资产的小幅变化，对期权的影响是一样的。B，gamma是正的，表示应该是long期权，这是典型的风险小的特征。最好的就是C选项了，C中gamma是负的，表示应该是short期权，相对long期权而言风险是比较大的。
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