kendall的方法对于ourlier的影响小上课说过，可是pearson和spearman两者对于outlier的影响大小，如何判断。
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请问这道题为何选择D呢。他借入30%risk free asset，全部投到M里面。因为都在CML线上，所以Sharpe Ratio 不变。但是因为借入资本，他应该是高于efficient Frontier线上的啊（如图中2点）
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老师你好，求P112题目的解题全过程，特别讲解一下convenience yield 0.2% per month怎么处理，谢谢
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老师 我为什么怎么算都等于7266452呢
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请问老师，如果按照公式，投资组合SR的平方=benchmark的SR的平方+IR的平方，如果投资组合与benchmark的夏普比率都大于0的话，那么投资组合的夏普比率是不恒大于benchmark的夏普比率呀？
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为什么这种对冲 在bond的futures price上要除100？
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为什么购买衍生品不能够避免信息披露？
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if rA > rM, can I think sigma A> sigma(risk higher, return higher) and then volatility A > volatility B
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D
WHY WELL-DIVERSIFIED HAS HIGHER UNSYSTEMATIC?
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老师另外三个选项能解释一下吗
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