这道题的D为什么是asset liquidity risk，能不能解释一下什么意思，因为学的流动性风险不是只有融资和交易两种吗?这里的a large position size又是什么意思?

题目中问的是绝对风险和相对风险。但是跟绝对风险挂钩的不应该是标准差吗，或者跟踪误差这种可以测量的东西?而相对风险难道不是回报率来使风险相对减小?所以为什么这道题问绝对风险为啥是选B?

earning volatility 对应的不就是unertainty （risk）吗？ 为什么不是B?

老师你好，请问这个题中，是否可以将CHF和USD分别看成对手，通过计算得出要short USD spot，这样对手CHF就要long spot

老师您好，资产1和资产2的μ怎么可能一样？当μ和标准差确定之后，分布应该就是同一个分布啊？

Forward drop is larger是什么意思

SMM是汉子版的公式正确还是我手写的那个例子正确？

画红圈的这种做法算不出答案，为什么？

老师 这边的spot rate 为什么 不用再乘以2？

老师您好，DV01的计算公式是自带负号的吗？DV01=-MD*P*0.0001