天堂之歌

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FRM问答

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第12题,答案说N=10,老师也说下一次coupon日到最后也是9个coupon payment,但是从题干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思,难道不是表示今天到到期日还剩10个coupon payment吗(排除已经付息过一次)?

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第12题,答案说N=10,老师也说settlement day 提问

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可是这道题问什么又考虑到概率了呢

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第11题的答案是分别权重,我的做法是先用权重对credit spread求平均值得到0.85%,然后代入100/(1+4%+0.85%),这样也可以吗?

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老师,这道题的知识点在PPT哪部分有提到。我落下了。

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老师,这里 以N=1, PV=99.9计算出来的I/Y=.1001已经是0.5maturity的yield了(可以被认为是semi annual吗?),为什么还要再除以2呢。

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老师,这里 以N=1, PV=99.9计算出来的I/Y=.1001已经是0.5maturity的yield了(可以被认为是semi annual吗?),为什么还要再除以2呢。

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请问一下这个上涨80%的概率和下降20的概率是用不到吗?

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麻烦老师解释下这个期权的payoff怎么来的

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老师好,请问1.这道题目中,如何能看出是含权债券?2.是不是因为有效久期和有效凸性既可以用在含权和普通债券上,所以这道题是用的这个公式?3.一般在考试中,题目中会说什么,让我们意识到这是个含权债券啊?谢谢!

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