detaY为什么是0.001

请问老师 选项c 我觉得应该是long put 才能对冲。因为担心GBP价格下降，所以如果真的下降了 long put 才能赚钱。不理解为什么要 sell put 。是不是题出错了呢 求赐教

这个dollar conv的计算式有点请教下老师，债权波动率平方如果是非零息债权该怎么算

老师，这个题c为什么正确有点不清楚

为什么一年是365天而公式上是360

请问老师，习题集第13页第24题，算出x>9.4，为什么选9天不选10天？ 谢谢老师！

老师好，请问这个VaR=10怎么数出来的啊？我混乱了，不是应该数到-7，VaR=7吗？

老师好！我没有办法理解，这个例子不是已经证明VaR不满足次可加性了吗？为什么还要极端情况才不满足次可加性呢？

GMB MCS 中的GMB代表的是什么意思啊？

老师这道题里五年和10年期限不一致不考虑吗？这个条件是多余的？ 还要对冲方向我可不可以理解为，因为敞口为正，所以要sell？ 谢谢老师