CCP为什么可以提高市场流动性？

麻烦老师看下37题，听了讲解还是不太懂

这个题我用MVAR*VA=15m*0.37*0.16*2.58=2.291选B错哪了

老师您好，视频中说只要St≥k，就会行权，但是我觉得等于的时候也是不行权来的合算啊，当St＝k时，我直接在市场上买stock花了k元，但是行权的话还得多付一个premium，我哪里理解错了吗？

老师这道题用的是什么公式啊，课程视频里没有讲到啊

老师这道题里的Student's t-distribution是什么样的分布啊

老师，这道题第二个为什么不对呢？梁老师讲课时说的是可以的呀。

B选项不应该是default risk吗？

提问 信用风险ppt105页的那个公式 之前老师手写的笔记说 没有netting effect的时候EE = nσ/根号（2π）有netting 效果的时候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2/根号（2π） （是这样的么？） 那么这么来算netting factor就应该等于[n+n*（n-1）ρ]/n 但是为什么ppt里面是 根号（n+n*（n-1）ρ）/ n ??? 根号怎么来的

老师我想问一下这个题目和negative convexity有什么关系，我没看懂......