老师好，请问如果是put会是什么情况呢？

老师您好，这道题Vega＜0说明是short position，后面又表明theta＜0，那么这个操作是short call还是short put？

老师您好，我们在做delta对冲时，option的delta后乘的是option的份数还是underlying asset的份数？

老师 可以再解释一遍d1 N（d1) N(d2)各自的经济意义吗？

为何用的libor 是1.25%而不是0.5%

老师，covered bond /mortgage pass through/CDO几种哪些是on balance sheet,哪些是true sale与证券化产品的异同，麻烦详细解释一下

老师您好，这个0.65表示的是每一份call option的delta是0.65，那计算总的call option的delta应该要乘上option的份数啊，为什么乘的是equity的份数？难道每一份call option的underlying就是一份equity吗？

问一下老师这个置信区间包括的都是总体的beta吗，为什么呢

什麼時候更新其他兩課的視頻？

想问一下这个VaR看倒数第四个还是第五个怎么判断呢 另外想问一下书上的这道题为什么尾部三个数据实际上只用了两个数据做平均