天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM问答

FRM问答

FRM问答包含在线课程、FMR通关课程、FRM试题等所有FRM相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!

专场人数:0提问数量:0

老师,请问关键利率为2时,2左边是与原曲线平行的吗,可是为什么关键利率为5时,5左右两边都是线性下降呢。是因为2左边没有关键利率吗

已回答

关于Duration,D越大代表风险相对越大,可以说更长的到期时间,更少的coupon,更低的利率。 但在Convexity的推导中,最后的结论是,更长的周期,更少的coupon,更低的利率会导致Convexity更大。 这个我就不理解了,因为上一节课中讲到,其实Convexity越大,代表凸性越大,其实会风险更低,因为Y提高的时候,P下降少,Y减少,P上升更多。

已回答

Q57 不太明白百题资料里solution的解释 从哪里看出来Russell 1000,2000,3000彼此高度相关?而且视频里老师解释选项ABCP value能理解,但是选项D 只是提到Rsquare很高 哪里看出多重相关了???

已回答

请问 DV01的意思就是衡量改变一个单位的基准点,会对Bond的价格产生的影响? 我的理解对吗?请问能否告知准确对于DV01的理解?

已解决

Q53中II选项 求X的coefficient为什么用1.9/0.31??这是什么公式?

已回答

这道题怎么看出原假设和均值方差的?

已回答

为什么我查到的-0.375累积概率是35.5%,答案里查到的是14.6%?

查看试题 已回答

为什么用计算器中间白色键算的PV结果和用答案中的方法不一样?考试到底用哪种?

已回答

533题,老师,这个题了sell long term option为什么 theta是负的,我记得老师在讲课的时候说过long时theta是负的,为什么答案和老师说的不一致呢。

已回答

老师你好,请问这一题为什么要✖️百分之6

已解决

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2025金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录