这道题，答案rD-rF，把CHF看成国内，得出F=1.3656CHF；3月期货价1/0.735=1.3605CHF。这两个价格反映的是CHF的期货价吧？答案是usd的期货价。另外低估高估后如何套利，有没有简单记忆法

老师，可以再详细解释一下Path-dependent 吗？

老師，84題的答案表示:the weight assigned to long run average variance is zero . 那麼我82題的答案為什麼不可以選擇A呢？

请问老师两个问题，按照上课老师的分析，选项B为什么错误，还有一个问题，CDO产品中，每个层级的Value与其对应CDS的spread价格要怎么理解，是反向变化关系吗？value增加，对应spread价格降低，这个关系要怎么去理解呢？更值钱的东西不是保费应该更高吗？

内部模型法中WCDR的计算其中考虑了相关性，但是这里相关性是监管当局给定的，那么用内部模型法是否受到分散化的影响？

老师好，278题中，B选项的a positive yield是什么含义？

为什么极大值在那

老师提到''如何将随机数满足我想要的分布，我们用反函数balabala''，，，这里为什么要让随机数满足想要的分布呢？最终目的是什么？

第六题第二个定义上mezzanine 和equity都受到固定coupon哪里错了？答案说euuity分配剩余的cash flow就说明equity不是受到固定的coupon

这道题干中的这句条件 the net proceeds of buying the Jan Feb dollar roll are USD 133000的用途何在？ 为什么题目中已经有收益，老师还要自己再计算一次（133293）呢？