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FRM问答
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可以解释一下第11题的第III个表述 To increase the test of statistical significance吗?这里是指significance level比如1%,5%的拒绝阈吗?从1%的拒绝阈提升到5%的拒绝阈对investor to include multiple factors有啥好处?
已回答请问夏普比率分事前夏普比率和事后夏普比率为什么还说夏普比率不能估未来只能估过去?(之前学习到夏普比率只能估过去因为分母是总风险 所以包含了不稳定的非系统性风险。)为什么这里老师提到了事前夏普比率 感觉是悖论。
“这个题的意思是我先借未来5个月的钱,然后在最开始的两个月把这笔钱再投资出去,就相当于我在最初的这两个月是没有借钱的。” 按照这个思路, 借入五个月资金的利率为零时点到第五个月末的即期利率r(0-5), 再投资两个月的利率为零时点到第二个月末的即期利率r(0-2), 所以锁定的利率是第二个月末到第五月末的远期利率rf(2-5), 这样理解对吗
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1






