老师，A选项为什么错了；我记得课件上说过：在金融危机的时候，correlations between the tranches of the CDOs also increased；那这样A选项中的equity and senior tranches之间的负相关性就应该就矛盾了

那theta 在short時都是positive嗎?????

老师，这道题如果D把相关风险换成基差风险，这个表述对吗？

请问老师，为什么K等于-2.33，不是2.33呢 在singer factor模型中，unconditional PD和condition PD是通过什么联系在一起的？谢谢老师

为什么assets也有久期啊？ 为什么equity是增加而不是减少？

解释一下477题谢谢！

第47题，答案里的6%指的是浮动利率为6%的时候 dealer有一个正敞口。可是swap price一般不都是指的是fix rate的利率吗？

当利率上升时，对于call是正向影响，但是同样的对于put，跟call一样，我也可以把钱用作再投资啊，为什么r对于put不也是正向的影响呢

老师可以给下这道题的详细步骤吗？谢谢

请老师写一下这题的具体步骤