老师能否概括下我们现在学到的参数法和非参数法大致有哪些呢

老师，这个时间对欧式期权的影响不是不确定嘛，那为什么后面研究Theta还可以画出具体的图像？

请问第三个为什么是错的

这个不是一般复利吧，为什么每期给的利息是一样的50呢？如果是一般复利，每期利息应该不同吧

老师，不太明白这个crash metrics是具体怎么使用的，感觉两份讲义的公式不同？

老师这个题为什么是跟1.96比，为什么是双尾的啊。 单尾双尾要怎么区分呢？我真的总绕不明白……

为何买回债券的时候报价也要计算一个0.1667的ai呢

对于long a deep itm put option 为什么theta 大于0？

coupon rate和yield to maturity有什么区别？

为何题干中说收到6月hibor浮动利息，但是第12、18个月收到的利息还是6.5%却不需要用12和18个月的hibor利率折现？