市场风险章节的百题，第30题 老师讲课时把题目答案改为了B，但他当时不是很确定，想问下现在确定是B吗？

老师，这道题题干中给出的2年期spot rate为10.263应该是有用的，他是用来确定B、C债券的价格是否有偏差。如果不用这个条件，像视频中解说的那样，直接去用A、B复制C可得到答案A，但是你用A、C复制B就会得到别的答案。所以题干中给的10.623是有用的。我认为准确答案应该是C。

市场风险章节的百题，第4题 按照题目的算法，不太理解为什么组合的Var值反而大于单个资产Var值的总和，没有分散的效果？

为什么是除根号250

老师，这一题没有明白，（1）在计算Bond浮时，0.25年交换的应该是利息（不含本金），为什么会加上本金折现？（2）在计算Bond固时，固定利息是按照季度付息的，为什么折现的时候用的是连续复利的式子？

强化班信用风险讲义 liang老师说的 89页的题目 NASDAQ的5%是怎么算出来的呢？ 3625/2900-1=25%? 以及后面的计算能否展示一下谢谢老师！

老师，96题也没看懂。觉得定性题比定量题难好多呀。

老师，这个知识点我从来没听过，是什么意思呀？

老师，这道题我一点思路都没有。

老师，你好，我想问一下，这道题告诉了是3年的FRA合约，已经结算了一年的，让计算这个合约的互换价值，这个合约的价值不是应该是3年的吗？为什么要计算成两年的呢？并且说是从现在这个节点算第一年是7%第二年是8%，那这个第一年在合约当中是不是应该为第二年的？虽然结算了一年的了，但是这个合约是三年期限的，所以是不是应该计算三年期限才是这个合约的价值。我这样理解是不是不对啊？请老师批评指正，谢谢