为什么回归模型计算t检验量时u=0？ (x拔-u)/se

b答案 t检验的结论拒绝了原假设(b1=0)，但题目问的是b1=1.9的显著性水平，这两者可以等价吗？

老师， even with extremely strong ERM program in place, the multiple systems implemented by the company will present different metrics on price and volatility. 这句话怎么理解？有什么现实的例子帮助理解吗？

題目不是說ten coupon payments remaining to maturity 嗎？意思不是我的N 就是10嗎？

第十條為什麼不能像第三條那樣計？

请问本题中老师说应该用单尾，答案解析中用的却是双尾，矛盾呢？

请问本题中的β是什么意义，与CAPM模型中的贝塔不一样吗？应怎样理解？学习第二门课中关于协方差和相关系数部分并没有注意到与β之间的关系

样本容量很大，t检验趋向于z检验，不是该用z检验？

老师，这道题里面年化转成日化的，为什么return是 return/252，但是volatility是volatility/根号252？看不太懂呀，而且直接用年化的算出来Var再用平方根法则算一天的Var不可以么

如果市场利率上涨，IO合同中设定的利息会相对变低，市场价值应该下降，跟普通bond是一样的啊？还有b 浮动汇率债券，md是0吗？