老师，ivar和component var到底有啥区别啊，可以举一个具体的例子么，为什么约等于就是ivar，等于就是cvar？如果我这样理解对么，ivar理解成两个组合间的增加var，cvar理解成一个组合间各资产的贡献var。

老师，这里面明明总体方差未知且为大样本，为什么不用t统计量呢？是因为D选项应该是拒绝原假设是吧。

老师，第34题我没理解。根据老师讲的，拒绝域的方向是备则假设的方向，我可能没理解老师这句话的意思，所以不会做题，老师这句话的意思是什么呀？这道题怎么解答呀？谢谢老师。

问一下16题第一句话里的100是什么？是forward price吗？

请问为什么对于AUD来说，QA更具有比较优势呢？

查了资料，这道题不太严谨，除了服从正太分布的条件，还应加上线性的假设，这样才能趋紧于delta normal

为什么value的式子用连续复利来贴现？而不是用季度复利？

请问 当WCL写在右边时UL=WCL—EL；当WCL写在左边时UL=EL—WCL，是这样理解吗？

把FRA的价值理解为：在0时签订合约，一段时间后为t1（T1之前），在t1看rf(T1~T2)比0时的rf高，0时和t1的价差就是fra的价值 这样理解对吗？

这个Iiy为什么等于四