老师您好，为什么在利用implied volatility method计算波动率时对于同一个option会有不同的volatility？既然是同一个option，那么所有的参数都是一样的，用BSM反求出的volatility应该就是一样的啊？

老师，这题是否可以按照“现货与期货同买同卖”的思路理解？

老师 内外部增级提高流动性体现在哪方面

请问 一个putable bond 的ΔP计算是否要考虑进两个二阶项的影响:conv与gamma？

在delta hedge中如何判断原头寸呢？

为什么random variable这一列会设定为0.199,有什么规则吗？还是随机设的？为什么随机不设定为1？或者设定为100？

为什么不选c呢？老师不是说两个都可以嘛？

老师您好，为什么独立同分布sigma1=sigma2？

请问可否规范一下dirty prce 和clean price在coupon支付日到底相不相等呢？如果说coupon 支付日的两者相等，到底对不对呢？而且表格中July 1st两者不同呀。谢谢

老师，这道题的答案中写的：leverage constraints on retail investors that drive them to buy pre-leveraged investments in the form of high-beta stocks；这句话是什么意思？