请问老师 这道题第一句话对是不是因为rf上升所以波动率上升，所以equity价值上升？ 第二句话，d2如果只受到r实际收益率影响的话，那实际资产收益率里是不是也包含rf加上风险溢价，那么rf上升为什么d2不受影响呢

老师您好，theta不是风险因子为什么需要对冲？

老师您好，call和put的theta是不一样的，具体如何不一样呢？

Prepayment=American call option, 为什么investor是负的call option，issuer是正的？请问老师这个正负（short/long）该怎样判断呢？

“Systemic risk and correlation risk are highly dependent, but not significant” 请问这句话应该如何理解？感觉有点矛盾，两者高度依赖却又不显著。

老师 请问 这里D把long改成short就对了嘛？感觉还是不对，因为我认为up and out option不一定会不会被敲出，所以不能判断delta和vega的正负。请问可以这样理解吗

老师 请问 这里D是怎么理解的？应该是买0.5份标的资产。不知道 equal to one-half the options sold是如何理解？为什么对冲delta要用 option?而且为什么是sold?

老师，第50题按季付息换成连续复利不是画圈这种算法吗？为什么我得不出答案这种解法，有点迷茫，老是在连续到季度的转化上出现差错。

老师能麻烦讲下第406题吗😭为什么第一个互换第二个互换就相当于答案解析里说的呢😭

老师 我有一个关于美式期权计算价值取各个点最大值再贴现的小问题。如图。c点是12 所以不用第二期贴现过来更小的10.46。B点用第二期贴现过来的1.65 不是B点行权的话是价值0。请问如果是真实行权中，应该在0.25的时间点行权 还是0.5行权呢？（感觉哪个点都有value的可取之处 所以比较疑惑）