请问老师，第三门课百题第8题，零息债券中途是没有付息的，这里计算零息债的YTM为什么要除以2呢？

请问，图中二叉树中，第一年的bond price(99.15)是如何计算出来的？

老师好，请问如果是put会是什么情况呢？

老师您好，这道题Vega＜0说明是short position，后面又表明theta＜0，那么这个操作是short call还是short put？

老师您好，我们在做delta对冲时，option的delta后乘的是option的份数还是underlying asset的份数？

老师 可以再解释一遍d1 N（d1) N(d2)各自的经济意义吗？

为何用的libor 是1.25%而不是0.5%

老师，covered bond /mortgage pass through/CDO几种哪些是on balance sheet,哪些是true sale与证券化产品的异同，麻烦详细解释一下

老师您好，这个0.65表示的是每一份call option的delta是0.65，那计算总的call option的delta应该要乘上option的份数啊，为什么乘的是equity的份数？难道每一份call option的underlying就是一份equity吗？

问一下老师这个置信区间包括的都是总体的beta吗，为什么呢