天堂之歌

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信用风险百题71 题,为什么算出来 counterparty 的敞口是50 不是30 呢? 不太理解liang老师说的 可以单独解释一下么老师 谢谢

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23题请老师讲解一下

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请问此题如何得知是肥尾的?

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老师,算出的100和题干中的100分别表示什么?解题中有什么好办法可以排除干扰项呢?

查看试题 已回答

老师 if we used a normal distribution of returns to model asset prices over time, we would admit the possibility of returns less than -100%, which would admit the possibility of asset prices less than zero. 这句话怎么理解呢?

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老师,辛苦您详细的解释一下这道题,谢谢

已解决

老师, normal 和 lognormal distribution的公式会有相关计算题吗

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第52题,delta是正的,gamma是负的,应该是short put option,对于空头来说,最后的gamma部分不是应该加上么?为什么还是减去呢?

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这题的Gamma是负的,delta是正的,应该是short put option ,是空头,最后的gamma部分不应该是加上么?怎么变减了呢?

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这里是不是说错了,cds买方这里指的银行吧?风险小是因为cds卖方通过卖cln有资金偿还银行(如果需要赔付的话),也就是把信用风险转嫁给投资者,是这个意思么?

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