天堂之歌

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FRM问答

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老师,请问RAROC和EVA这些的计算是考点吗?

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第二个按老师 的式子算出来应该是50.6863,板书错了。

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老师,这道题我为什么不用考虑考虑权重的因素

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老师,0.02%写成basis应该是多少呢?

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老师,这道题没有思路怎么办?每次求解DV01的时候,是不是根据题目中给出的信息,能用哪个duration就用哪个?

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老师这个现值是错的吧,用N=13算出来是1093.9357 用N=12算出来才是ppt上的数

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老师,怎么判断是buy还是sell,没理解。麻烦老师再详细解说一下,谢谢!

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请问 此题为什么不是:23970/0.048 是算出看需要对冲的这些金额里需要多少个面值为100的对冲物。然后再乘以100就是需要对冲的面值金额呢? 这样算的结果=49937.5完全不同于答案。但是思索很久觉得思路没有错。请问我的思路哪里错了?

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请问DV01与KR01(key rate)的区别是什么?(感觉都是y变动0.01%,看P变动了多少)。 其次,DV01的DV英文请问是什么 谢谢

已解决

老师,这道题是把它拆成 C 和 P strip 再加总求yield的吗?

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