用二叉树怎么算

请问long bond 是如下图公式。但是在VaR的 nonlinear的delta gamma 公式中，就是： delta的绝对值乘以VaR(ds)- 1/2(gamma)*VaR^2(ds)。 想问您看 正负号是相反的。请问为什么？其次 想问是说 VaR的一阶导默认是正的 所以二阶导是负的吗？

请问此题为什么是按照long call和long put的的delta来分析。题干没有说是long

这道题折现到最开始是不是因为fra的价值是在最开始就确定的

为什么对usd来说，理论价高于市场价，要做多期货呢，不是很理解 市场价低，不是应该以低价格买入吗

老师这道题为什么答案是$2 per share 呢？ 答案中中S-K 但是put不是应该用K -S吗 谢谢

为什么top down 的方法不能满足说法三

老师您好，the economists是怎样的？

f‘我用计算器算得是8.47不是6.023啊

Box spread 的 payoff 为k2-k1 这个k2 k1如何确定 需要去bull call spread 和bear put spread 中进行确认吗？ k2 k1是否分别指的是相对较大的执行价格？