老师我想问远期合约假设在3年后到期，我运用一个三个月的短期期货进行对冲，为什么要滚动对冲而不是最后三个月签订一个期货。比如我和一个买家决定30年后以10元一桶卖给他，那么我直接在这三十年的最后三个月签订一个十元买入的期货合同不就能起到对冲效果了么

在算forward payoff的时候，为什么针对long position是S-K大于0 赚钱呢，K 不是远期的价格吗，S 为现货的话，应该k大才赚钱呀 因为是看涨的

为什么libor增加，价格会降低呢

p-value越小越显著中的显著是什么意思

这个c选项具体是怎么算的呢？哪个是actual的呢

为什么这个题是收美元啊 exchange for 不是应该用美元换加元吗 收的是加元

这里的ρ表示的第几天和第几天之间的收益相关性呢？

这个标准差为什么是这样计算出来的

老师，你好~如图所示，为什么答案是选项D？因为选项A里面也有risk-based，不是很明白，谢谢。

老师，你好~如图所示，为什么答案是选项D？因为选项A里面也有risk-based，不是很明白，谢谢。