这是协会的第一套模考题第52题，和问题答案。 请问为什么可以用这种方式求员工股票期权价格？

老师，请问这个公式是怎么得来的呢

这里为什么是要乘以104期权的标的资产价格，而不是乘以期权费6，或者乘以期权的价值（104-100）？之前做题时候发现，做对冲时候，有的时候分子是乘以被对冲的价值，有的时候是乘以被对冲的价格，那么怎么区分呢？

请问这道题采用周数据是不是β有可能有大有小，但是σ肯定是变大了对不对？因为周数据波动肯定比月数据大？

请问老师自相关为正说明流动性差，自相关为零说明流动性好，那么自相关为负表示流动性好还是不好呢

usd 1.4和 100为什么没用到

老师您好，如何理解VaR measures rely on great number of scenarios？

信用风险百题，问的是交易对手方的credit risk，Paul是卖出期权方，没有信用风险，但是对手方有呀？

请问老师这道题swap的久期为什么是负数

这个怎么数的