请问这道题，如果利率上升，那么看涨期权的价值会下降，所以持有一个看涨期权最好的处理方式不是应该不行权吗，而且题里也说了，这是一个不分红的美式call，那么它也应该相当于欧式call，也就是说不能提前行权的啊。选D了呀。

老师，这道题是真题吗？这样太绕了，unlikely和merely不都是否定的的意思吗？两个否定不就是肯定了吗？如果A对那么D选项为什么不对？

老师，始终没有找到解析A中提及的benchmark, 是多少诶?

老师，可以解答一下这题w1=0.06是怎么来的吗

老师～这道题不是很懂 求解答～

老师Q65您在解题时用到公式VaR=-（u-分位点*波动率 ） 这个公式是哪里来的 怎么没见过 该怎么理解哦

老师，这个投资期限假设里面没有，是什么意思啊

老师，C选项能再解释下吗？为什么净额结算会增加系统性风险？

题干和四个选项都没提到美元计价，英镑计价的答案也有选项，考试中碰到这种情况如何判断以哪种货币计价丫？

这个为什么要除以80