蒙特卡洛模拟残差项不是服从正太分布吗，1为什么不正确？

老师，这个公式是怎么推出来的，我给记成1+了

请问选项d 为什么interest rate risk 就是看作duration？不太理解 求解析

百题Q32题。如图。老师说 波动率上升call option价值上升，没问题了解。但是说波动率对普通债券部分是没有影响的。这句话不能认同。波动率是二阶导，是convexity,还是有影响的，我的理解是正的影响，因为方差永远是正数。所以一个增加的数减去另一个增加的数，求变化。请问老师我的思路何处不对？

请问这道题b. 不需要考虑callable有被call回的风险。被call的话就被提前终止合同了 就没有剩余时间的收益了。而且标的资产都不一定一样，又如何能比较呢。b这句话感觉特别不严谨 怎么能是对的呢

题396请老师讲解一下

请问老师，这个题带入的P是57.87%吗？为什么最后我算出来的f’是8.473，而不是6.023呢？

请问百题Q23是被删掉了吗？是因为不是FRM考纲范围内吗？（还是因为讲起来比较麻烦就不讲了 但是还是要求会做的？）

老师在9.01分举得例子，相同收益，不同风险，风险越大，是risk seeking，但是按照图图形来看，收益提条横线下来，风险大的是risk aversion 更陡峭的上升图啊

请问Z检验单尾和双尾的几个需要记忆的特殊数值，还有如何在下图表格中查单尾双尾