这里用市场利率减去计算出的非连续付利，怎么理解？

老师好，请问这里的spread 01 = 0.21是怎样计算得出的?

可以具体讲解一下C为什么不对么

老师，这里p乘loss加总应该也等于预期损失20000吧，和之前那种算法2%乘1million有什么联系么

我不是很明白这道题的Var(X) and Var (Y)从哪里来的？

老师您好，请教一下b选项

这个课很垃圾，我要投诉，这个老师什么都没讲，算在吹牛逼，还多次诋毁中国，说学习中文无助于学习任何需要，中国人做事靠抄美国人，不陪为人师表

您好，不太理解为什么forward contract的EE图里面，为啥随着时间的流逝，exposure是递增的？不应该是离到期日越近，就越确定exposure吗

老师请问这个图为什么是这样的呢？upward sloping 时，为什么是forward rate大于spot rate大于par yield?par yield curve是不是zero coupon 的另一种说法？

为什么求导 就变成1了？