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FRM问答
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请问老师 实操中,就是真实的市场中进行的货币swap如此题,也是像题目中一样期初决定好了interest rate就是折现率的吗?(比如此题三年内的折现率都是不变的 固定好是5%或者4%)还是说,其实现实中是根据LIBOR的波动来每年一调整的?(觉得如果一成不变的话就很容易产生套利机会,比方说现在贸易战汇率波动巨大,3年前定好的相当于每年交换coupon的利率互换不太现实感觉 )
查看试题 已解决请问 如图 美式看跌为什么是max(K-ST,0)。 不应该是max(K-S0,0)这个样子吗?我写的这个取值是lower bound 还是upper bound 还是max value记不太清了。这里的知识点我记忆有些混乱,求老师帮忙解说整理思路;)图的取值是因为在期末对手方行权之后的收益吗?但是为什么上限下限最大bound是S0呢?我困惑了;(
请问 是否可以理解为:如果题干问 在end的时候的swap的价值(value),就是收入减付出的金额噶差然后再折现。要是题干问 在inception的价值就是0。 要是问end时候的payment 就是收到减支出噶差(不折现)。要是问期初的payment 就是0。 求整理思路 哈多谢!
查看试题 已解决请问老师 investor receives euro in exchange for paying yen in a currency swap. 这道题的场景是货币互换。不是货币的利率互换请问是吗?此外,Swap这种衍生品不是指一定是利率互换对吗?利率互换只是其中一种吗?,(之前的知识记忆是swap就是利率互换的一种衍生品,,是我记错了吗)求解析 谢谢
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
