天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM问答

FRM问答

FRM问答包含在线课程、FMR通关课程、FRM试题等所有FRM相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!

专场人数:0提问数量:0

请问老师 这道题中是sell ,是因为这个基金经理手上有6千万美元股票组合,所以怕资产跌了贬值,所以是去sell期货吗?如何理解是sell(因为算出来的值是正数 有点不解)

查看试题 已回答

请问老师 实操中,就是真实的市场中进行的货币swap如此题,也是像题目中一样期初决定好了interest rate就是折现率的吗?(比如此题三年内的折现率都是不变的 固定好是5%或者4%)还是说,其实现实中是根据LIBOR的波动来每年一调整的?(觉得如果一成不变的话就很容易产生套利机会,比方说现在贸易战汇率波动巨大,3年前定好的相当于每年交换coupon的利率互换不太现实感觉 )

查看试题 已解决

请问 如图 美式看跌为什么是max(K-ST,0)。 不应该是max(K-S0,0)这个样子吗?我写的这个取值是lower bound 还是upper bound 还是max value记不太清了。这里的知识点我记忆有些混乱,求老师帮忙解说整理思路;)图的取值是因为在期末对手方行权之后的收益吗?但是为什么上限下限最大bound是S0呢?我困惑了;(

查看试题 已解决

请问 是否可以理解为:如果题干问 在end的时候的swap的价值(value),就是收入减付出的金额噶差然后再折现。要是题干问 在inception的价值就是0。 要是问end时候的payment 就是收到减支出噶差(不折现)。要是问期初的payment 就是0。 求整理思路 哈多谢!

查看试题 已解决

请问 这种关于FRA的题,提到investor这个词就一定是lender吗?还是说 还是要读题通过看是receive就是借出资金的,是payment就是借入资金的呢?谢谢

查看试题 已回答

请问老师,for example里面的active risk aversion是怎么计算的,题目中variance是未知的吧,那utility怎么计算,谢谢

已回答

请问老师 investor receives euro in exchange for paying yen in a currency swap. 这道题的场景是货币互换。不是货币的利率互换请问是吗?此外,Swap这种衍生品不是指一定是利率互换对吗?利率互换只是其中一种吗?,(之前的知识记忆是swap就是利率互换的一种衍生品,,是我记错了吗)求解析 谢谢

查看试题 已回答

可以解释一下这个题吗,怎么觉得答案不对

已回答

请问老师 感觉期权问maximum possible price, lower bound, upper bound这三样被问,计算结果都是一样的。请问是这样吗?有什么区别吗 谢谢

查看试题 已解决

请问选项D中location指的是什么

已回答

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2025金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录