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FRM问答
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老师好:请问cov(bx,cy)=b*c*cov(xy),为什么协方差提出来的常数项不是平方呢,cov(bx,cy)=b^2*c^2*cov(xy)?不是说协方差是特殊的方差吗?我看方差的常数项提取都是平方。
已解决请问这道题如果没说红利支付这句: a European call option on a non-dividend paying stock.是不是就不能算了,就是没有答案了,因为红利股价会变更低。还是说都一样能算?请问红利怎么影响欧式和美式期权的,请问都是使价格变低吗 还是说,美式call会提前行权,这样行权之后使得买入股票,这样持有股票就能在红利日拿到红利?求解析 辛苦了!
查看试题 已回答还想请问。The roll return (roll yield) is profitable to a long futures position during a backwardation futures market.这句话是说在backwardation时候 F小于So(由于这个yield造成的),所以未来F会有上升的趋势,所以去long futures比较profitable?求指教
查看试题 已回答请问老师 1.如何理解roll return (roll yield) is profitable for futures. 不应该是对消费者profitable买现货有利吗?请问 roll yield是便利性收益一样吗?2.想问一下,b的选项是否在说有一种可能性在backwardation和contango之间,F=S0? 如果有 那叫什么名字呢
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
