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: FRM问答

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答案里公式推导过程看不懂，请问考试需要掌握这么复杂的推导过程么

DV01 & DV01 Hedge & Convexity 查看试题 已回答

老师，关于cds，一个是卖方收保费的敞口，一个应该是买方收到大额赔偿的敞口吧？可以放在一起考虑么

Credit Risk Measurement and Management 已回答

老师您好，请解释下B选项

Risk Classification 查看试题 已回答

老师好请问为什么lender 担心r下降可以short FRA来对冲呢？不可以long FRA 来锁定利率吗？

Financial Markets and Products 已回答

如果ρ<0 ,那么用平方根法则计算的var应该是大于正常的VaR，这里为什么说是小于呢？

Quantifying Volatility in VaR Models 查看试题 已回答

老师请问delta-gamma计算VaR公式为何不一致？其中一张图是+1/2，另一个是-1/2？正负号不同？

已回答

老师的解法算的是marginal VAR吧，CVAR应该不是这么算的吧

Portfolio VaR 查看试题 已回答

为什么找t双尾的

Quantitative Analysis 已回答

为什么找双尾的

Quantitative Analysis 已回答

这个图我不是很懂诶为什么距离到期日越近delta的变化越大？不是说距离到期日越近delta越平稳吗？（越接近1or-1）？

已回答

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