老师,第12题我用知识点根本算不出来,能给我说一下解题思路吗?谢谢了。
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MacD= deltaP/deltaY ???????
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这里标的资产的价格不需要折现吗?
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百题 信用风险 18题,计算6个月的YTM的时候 liang老师在视频里面用的是 99 = (100+8%/2*100)/ (1+YTM/2)
但是题目里面说的coupon是30/360是每个月的coupon的8%么? 那为什么半年的coupon 是 4?
谢谢
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老师,这里convexity 和 maturity是什么关系,能解释详细点吗?
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老师,这道题答案的公式为何和讲义的公式不一样,
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这里用费率作为cva为啥不考虑自己的存活率了?每个时间点要能charge费率自己也不能违约啊
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老师,互换类产品,是不是一方有wrong way risk 另一方就是right way risk?
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老师,这里的TR为什么用的portfolio的贝塔呢,百题里讲的是用index的贝塔啊?
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D选项为什么是正确的
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