75题，请问下什么时候用连续复利什么时候用离散复利？因为CFA里涉及到libor的从没见过用连续复利……

老师您好，请问在计算3时刻支付的coupond的时候，为什么用的是上一个settlement date的利率5%，而不是本时刻的利率5.4%呢？

Answer: A Macaulay duration of zero-coupon bond = maturity = 10 D* = D/(1 + y/m) = 10/(1 + 10%) = 9.09 讲义里分母是1+y；答案里的y/m是什么意思？ 做题的时候，分母就用1+ytm对么？

老师讲的，rou不等于0的情况下，要用下面这个公式计算。但是这种情况下，标准差仍然是恒定的，对吗？

老师，为什么global给local的CVA增加可以理解成local给global的CVA减少呢？两者的风险都增加，给彼此的CVA都是增加的，即使是按照netting来结算的CVA也不能推出一个给一个的增加，就是另一个给他的减少吧？比如像我第二张图片的一样，老师上课讲得是不成立的吧

求解释

老师您好，1说压力测试相对于经济资本是比较短期的，怎么比较压力测试和经济资本的期限？

净敞口解的是负值后在如何判断？

求解答

结果呈现显著性，说明结果会经常发生吗？