老师，这道题为何是这样算的，我用0.6880*e^-(1%-4.5%)*5/12为何不对

选项C，有效前沿里没有无风险，所有可能的组合都是市场组合啊？在这个理论下有市场组合这个说法吗？

老师，关于PD的估计我看了原版书很多都没讲，有的就是讲的很简单一笔带过那种，请问需要补充看哪些书有具体例子可以强化知识点的？

25:22 if the question asking short position instead of long position, will it change the answer ?

11:00 long and short position 對答案有影響嗎？

Bsm cannot measure bond , can it measure option? And equity?

个股价格涨幅大于大盘时，即使short该股指期货，也依然是赚钱的？

老师好！请问Q75中，GARCH模型中的波动率Volatility一定是正的啊？谢谢！

What is distorted risk measure? What’s the difference to spectral ?

计算VAR为什么用的是双尾值？而且计算标的值为什么不用6%而是用的8%？晕