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老师为什么说Model 2不是一个无套利model 而Ho-lee model 是arbitrage-free

复习模考 已解决

老师麻烦解释一下这道题

Valuation and Risk Models 已回答

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Valuation and Risk Models 已回答

老师讲得真好，因为B是对的，所以B是对的，所以可以排除ACD，真好懂！

Introduction of Basel II 查看试题 已回答

请问一下怎么用计算器直接按出这几组数据的标准差

Conventional Theory for Performance Evaluation 查看试题 已回答

您好，请问第3题中画图为3条路径，最后列式为三条路径分之两条路径或者使用贝叶斯公式第4题中，一共有6条路径，为什么答案直接是3条满足要求的路径的概率和，而不是六条路径分之三条路径呢？

模考+押题 已回答

老师，这题说delta是每1美元的变化100000barrels 这个怎么理解?

Option Sensitivity Measures 查看试题 已回答

为什么不用300000的期权来算？我们用delta对冲的是期权的风险啊？为什么要用股票的仓位？

Delta 查看试题 已回答

c项是什么意思

已回答

为什么第二步1088.63后面要加60

Treasury Market and Corporate Bond 查看试题 已回答

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