您好，第35题 Choice C is correct because a gamma-negative position means that delta and the change in the underlying asset move inversely with each other. 不理解答案这句话 老师讲解中，说gamma<0=>为权利卖出放，风险大 所以对于每个希腊字母来说只要是判定为option的short, 则风险较大吗？ 谢谢回答

老师，遇到这种没有明确说清楚标的资产是什么的题目都默认标的资产的Delta是1吗？

您好，请问第33题 问题1: long a deep ITM put 是long 方 theta always negative 的反例 请问 short 方 theta always positive的反例是什么？ 问题2：老师讲解时候说，long a deep ITM put 时候比如st=0, k=80, 我现在希望时间流逝，就可以行权了，此刻K>st, put为什么不可以立即行权？为什么要等待时间流逝才能行权？ 谢谢回答。

老师41题这里对冲所需要的利息成本和所需要多少份Delta是什么关系呀？利息成本具体指的什么的利息啊？

请老师详细讲解一下过程

62题没有听懂

老师，short call的Delta不是从0到-1吗？为什么题目说是0,5？

在期权ATM或者OTM、ITM都是指S和K的比较，不用加减期权的价格，对吗？ 那payoff也不用算期权价格，profit是要算期权价格的，对吗？

那个时间为什么0.25，题目里没有明确说。

为什么是15/360？