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FRM问答
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老师,请问算d1时,还有一个公式如下(图1),但是求d2时年老师在强化班里讲的是“减号”放在如下图中铅笔画圈处(图2);但是年老师的框架知识视频中,又讲到了“减号”如下(图3)。请问d2公式里的减号到底应该在哪里呢?
老师,麻烦帮忙看下选项B是不是对的,可以分析一下吗?我的想法是Var的confidence level降低了会导致Var值计算偏低,EC也会相应降低,会导致RAROC变大,是这样么?同时A选项的话,是不是有错?错在什么地方?不太懂?谢谢
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1









