模考1，18题，D选项说的挺对的，错在什么地方？

模拟题2，第65题，unexpected loss 和 not expected loss是一回事嘛？

第十题，没有具体说明是否是cts compounding 还是 annual comounding. 为什么直接用cts compounding?

Under the IRB advanced approach, we generate all the estimates used in the models. 这个为什么是正确的啊，IRB也不能估计correlation啊

老师请问这道题term structure是指市场的短期利率的意思吗？还有D选项because后面的不理解，均衡模型和套利模型有什么区别，和term structure有什么关系呢

老师请问为什么bond可以用normal和GEV分布呢

老师，这个题是讲义中的题，以分红的思维来理解没有问题，只是一直没搞明白的就是，这里的0.6650和0.6880单位都是美元USD，直接带进公式算出的结果单位也是美元USD，而题目最后问的是以AUD为单位的期权下限是多少，这么做有问题吧？

操作风险计量最新的basel已经简化了，考试还按照旧的来吗？

不太懂DD的公式 讲义上没有这个公式 要记住吗

UL，WCL，EL之间的关系是怎样的？