37页的例题，方差是不是不可以用E[(x-E[X])^2] 或者E[X^2]-E[X]^2来计算？如果可以的话…怎么套用啊？

pv1.1=1093.93 貌似pv1.1 算不太出来ppt上的答案。。 pv6.13=1143.34 AI=60*163/180 clean price=1089.01

峰度和偏度是直接是三阶矩和四阶矩还是要除K次标准差啊

为什么答案里面直接乘两个数的标准准查没有乘ρ呢？另外这里是不是可以直接用上面计算出来的写协方差？

老师，Value strategy，可以这样认为吗？一般情况下市盈率的倒数就是收益率，成长股的市盈率比价值股的市盈率高，即：成长股的收益率低于价值股。所以，买价值卖成长。

选项二的意思是AR和ARMA是专门用来捕捉时间序列中的随机运动，当AR和ARMA不稳定的时候无法描述，MA是一直可以描述随机运动的，这样理解对吧

请问本题中A项为什么正确，SML模型中难道不是系统性风险么？A选项中的all risky assets怎么理解？

关于这两张图有两个问题： 1‘关于置信区间的书写，x -K*标准差，老师说这个取决于x点估计量是什么，我是否可以理解成这个公式是的x点估计量是总体均值？？？但是前面又说假设检验是检验估计过程是否准确的过程？那不是x点的估计量是样本均值么？这里怎么解释？？ 2、关于那个假设检验中可能犯的错误的表格，男老师并没有指出有错误，女老师指出有错误，究竟应该原版书说的是哪个？谢谢！’

为什么说那个像E的希腊字母的方差为1呢

alpha代表的是什么呢？