视频里讲的系统性风险和相关系数的公式再帮回忆下，谢谢

可以再解释一下d选项吗，负债端小于0，nw不是应该是increase吗？

请问nw是不是就是asset-liability = 2500-2200？

请问prepayment mortage loan不是会对利率更加敏感吗？那为什么duration不会更大呢？

Average的方法不是也会导致借短投长吗？为什么b 选项是错的呢？

什么叫reduction in yield on MBS? 这里的收益率的对应主体是谁啊

请问有没有一个summary table 包含各类评级的划分以及对应的分类，investment/non investment grade?

你好，我算下来也还是 0 呢，麻烦发一下计算器详细拨法，问答回答里面的我都试了呢，还是不对。

我看到评论说也可以用var的方法做，但是为什么我的rho算的不对呢？

可以再解释一下c选项为什么beta=0的时候是相等的？以及不为0的时候应该是什么样的？