之前的模拟题解析中，是不是曾经讲过，压力测试数据来源主要两大类，一是银团联盟，二是数据供应商。外部评级机构也算吗

VaR不要求数据正态分布吗

我不理解为什么算exposure的时候要-3，因为双方都交了initial margin这个不应该已经抵消了吗？或者说在我违约的时候对方可以拿到这个initial margin 所以exposure 减小了，比如variation margion是-30， 那此时ccr是-36+30+3吗？

请问credit exposure和counterparty exposure的区别是什么？

题目没说是升水啊，怎么判断呢

σ为什么不除以根号n呢

请问如果这里只有一种debt是不是就应该选a选项了？

假设这道题看成一个期货合约，信用敞口我看底下老师解答的是我现在违约的价值，我现在手里的头寸价值-36，我已经交了40的维持保证金，那我违约就是现在手里需要支出36的合约撕毁，不管对手方了，而且已经缴纳的40维持保证金和3的初始保证金不要了，按这么理解不应该是36-40-3=-7吗，我现在违约亏损7块钱

B项后半句是错误的，那前半句Measurement of operational risk is well developed是不是也是错误的？记得课上老师说过操作风险的计量研究也处于发展中，而不是发展成熟了

请问是不是对于所有model来说如果有risk premium 都要加一项lamda dt？