这道题是在考哪些能用GEV来建模吗，实际上在考极值的数据特征？这几个说法第四个我没理解，极值现实中一般都是frechet的，用gumbel明显不合理呀，还有第五个为什么end user 希望是右偏的分布啊，右偏分布不是极值比较少了吗，和现实世界的金融资产分布不相符呀，现实金融资产分布基本上都是左偏的

A解释一下吧

A选项modigliani square不是对指标做了个调整吗，怎么还是总风险，不应该理解为每单位风险吗

这里第二项2个的MVaR最接近,所以选b这项对么。最优组合也是看组合内哪两资产的边际var最接近，对么

利率的变化对IO和PO的影响是什么

麻烦再讲下ppn,full participation ppns

请问如何理解asset allocation是负数，是代表卖出吗？

之前的模拟题解析中，是不是曾经讲过，压力测试数据来源主要两大类，一是银团联盟，二是数据供应商。外部评级机构也算吗

VaR不要求数据正态分布吗

我不理解为什么算exposure的时候要-3，因为双方都交了initial margin这个不应该已经抵消了吗？或者说在我违约的时候对方可以拿到这个initial margin 所以exposure 减小了，比如variation margion是-30， 那此时ccr是-36+30+3吗？