老师,price and values 里面的exercise 3,storage cost的PV如果用计算器算的话,FV应该是多少啊
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老师讲解的D选项没听懂。这个D选项到底要表达什么意思?
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请问老师横坐标的红色上括号部分为什么是分位点的标准差?
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老师ADF假设检验,t 统计量怎么写
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方差为什么是σ^2Δt
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老师,第174页的exercise 1,上面写interest rate is 4% annually in this market,最后求6 month的future price,为什么4%不用除以2?
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老师
1.单位根是在AR模型中算出来的,为什么后面在ARMA提到problem with unit roots
2.单位根只能在AR里面算出来吗?那对于整个的cyclical有什么意义呢,不是只有在用AR建模的时候才会出现unit roots吗
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这道题可不可以将7%转化为continuous compounding=6.94%,然后value=(6.94%-8%)*0.25*1m*e^(-4%*1.25)=-2520.76。为什么和答案不一样?
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老师,114页的练习题里,题目是bond,那么duration为什么不作为条件去加入计算?
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