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FRM问答
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请问下第三章强化班里面老师讲的Mac D和Modified Duration,针对dollar久期,DV01这些等等,老师写的公式里面是乘以D(duration),是不是严格来说应该是乘以Modified duration,但是一般认为Modified duration约等于Duration,所以就直接乘以D,比如delta P= -D*P0*delta Y,这里的D严格来说是Modified duration,因为修正久期=久期/(1+YTM/m)。
已回答请问老师,1、这题目的clearhouse是什么意思?2、能不能麻烦您用全部中文完整讲解一下这道题,中英混和这种解释听不懂。3、另外能不能把英文答案的意思也解答一下。4、这方面知识在讲义哪部分?以便复习。谢谢!
精品问答
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- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
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