基础讲义10-12 expected shortfall is the EL of tail distribution ,那么expected shortfall 是不是就是CVar?
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这个后面查表怎么得出结论能教一下吗?不要老是不说啦就一句带过
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请问为啥B会主动要这个券,而给出A较高的现金(为了拿到special collateral而支付更高的cash)呢?毕竟这个券即使拿到了,也是暂时的拥有,所有权还是属于A。具体真实交易中有这样的场景吗,能否举例说明下,不太理解老师举的这个例子
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The operational risk loss distribution has a large number of small losses and therefore, a relatively low mode.,这里a relatively low mode.想表达的是什么?
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推算过程中,p求到后也不是分子也不是cf的现值,乘以p 后也不等于MD啊?
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为什么f ′ y0 为dollar duration?
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边际成本5%,现在成本3%,是不是说明还可以继续增大贷款?
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请问:accrued interest我可以理解,但是后面的为什么还要乘(1-haircut)呢?前面括号内的99.85%已经是1-haircut了,为什么还要再重复计算一次呢?
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可以再解释一下为什么D✖️P要加绝对值符号吗
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