老师好；这张图中案例13.2的3条曲线没有太懂什么意思

E（S）=σ∧2？请问无偏性应该如何理解，标准差是一阶，方差是两阶，这两个相等怎么对应起来呢？

老师，请问样本均值标准误，为啥不是用公式（μ新-μ0）/（s/√n）？这里为啥直接只用了s/√n？

请问α值应该=type Ⅰ error，还是应该=P（type Ⅰ error）

请问α值应该=type Ⅰ error，还是应该=P（type Ⅰ error）

麻烦详细解释下这道题的四个答案，老师讲解的不是很清晰

老师写的ELp=n ELp，这里对吗

EL的假设就是不考虑相关性的，组合的预期损失是线性可加的。考虑相关性是在求credit var时，相关性对wcl是有影响的。那这道题怎么算？为什么考虑了相关性呢

请结合第二张图片。为什么DV01=价格变化/利率变化，为什么不是MD*p而是MD*p*0.0001多*0.0001？

如何挑选关键利率？为什么直接定 2 5 10？