这个能列一下完整的解题思路吗？

基础讲义10-12 expected shortfall is the EL of tail distribution ，那么expected shortfall 是不是就是CVar?

这个后面查表怎么得出结论能教一下吗？不要老是不说啦就一句带过

请问为啥B会主动要这个券，而给出A较高的现金（为了拿到special collateral而支付更高的cash）呢？毕竟这个券即使拿到了，也是暂时的拥有，所有权还是属于A。具体真实交易中有这样的场景吗，能否举例说明下，不太理解老师举的这个例子

这题公式没讲过呀

The operational risk loss distribution has a large number of small losses and therefore, a relatively low mode.，这里a relatively low mode.想表达的是什么？

推算过程中，p求到后也不是分子也不是cf的现值，乘以p 后也不等于MD啊？

为什么f ′ y0 为dollar duration？

边际成本5%，现在成本3%，是不是说明还可以继续增大贷款？

请问：accrued interest我可以理解，但是后面的为什么还要乘（1-haircut）呢？前面括号内的99.85%已经是1-haircut了，为什么还要再重复计算一次呢？