187****02062024-08-31 14:49:56
187****0206如何理解标红部分？
回答（1）
黄石2024-09-02 11:58:51
黄石同学你好。在研究多维变量时，我们不但关注每个变量本身，还会关注各自之间的联动性。当marginal distribution不同的变量互相之间并不独立的时候，此时对于联合分布的建模会变得十分困难。此时，在已知多个已知边缘分布的随机变量下，Copula函数是一个非常好的用于对其相关性进行建模的工具。Gaussian copula使用多维正态分布来去构建多变量，见下图。Copula的统计学概念FRM不论一级还是二级都只是进行简单介绍，不必深究，掌握copula函数是在做什么就可以。
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