老师好，想咨询，是哪种情况适用vfloat=par？为什么第89题，87题在计算浮动时都不是这样做的，而是拿固定与浮动的rate相减再乘以par，我还是不太明白，谢谢

这个式子等号右边应该乘1/n才对于左边啊！？老师是不是写错了

老师好，84题，有三个问题： 一、题干里的最后一句话（如图一），to the fixed-rate……和swap的value计算有关系么？我理解起来是单纯计算收到的固定的钱是多少？ 二、对vfloat的计算（如图二） 三、我觉得梁老师的图画的有问题，-3到3这一段都是5%，和0到3这段有重叠，我觉得我画绿色的部分是对的（如图三）。 以上三个问题，请老师解答，谢谢。

Convexity 怎么计算需要掌握吗

老师，385四个表述帮讲一下，谢谢

在23分钟的地方，未美元升值做对冲不是应该在futures上做对冲吗，为什么要在forward上做对冲，如果在forward上做对冲不是得找一个交易对手吗，这样不是又增加了风险？

老师，384帮忙讲解一下

这里面的volatility是波动，是σ²，但是做题的时候怎么是σ呢？变成了标准差？

另外cov（x，y）＝e（x-e（x））（y-e（y）） 这里面最外面的这个e是什么？是x，y收益的加权平均吗？

请问老师，这道题里面的市场相关性怎么理解，在次贷危机和伦敦鲸事件中如何体现的？