Bruce2020-06-16 08:36:14
Bruce感觉 有很多地方有问题，因为根据公式，题目中没有给出call option是不是60的strike price,而且这个call option value也不是maturity时候的value,所以我认为这样子计算是不对的，请老师指点，谢谢
回答（1）
Adam2020-06-16 17:05:33
Adam同学你好，是对的，
行权价就是60(默认一致)
首先左侧的部分是持有者行权所获的收益。
而右侧反映的是这些收益的现值，也就是权证价格。就这道题而言，强调的是value，也就是当前时点的权证价格，所以直接使用看涨期权价格计算即可
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片