老师这个例题里说从左边极端损失累计，可以得到99%的置信水平下组合的VaR为100000. 为什么选这个答案呢？因为三组都有违约的概率里，他的违约概率最高吗？所以如果考试我就选违约概率最高的那个？

能否再麻烦老师列一下百分比和价值VaR值的式子，假设图二例题这样，谢谢老师

精讲题第49题。请问：为什么一份T-Bond是十万？

各位老师好，麻烦问一下关于案例分析怎么写，尤其是关于疫情下的宏观调控——贷款利率的问题 麻烦啦

操作风险的Var和信用风险的Var不都等于预期损失➕非预期损失吗

声音太小了

习题290: 老师好，这道题A为什么不对呢？pay是6m*5.2%+6m*0.2%=0.324m；recieve是6.8m*5.4%=0.367m，这两者不是有差额吗

老师这句话为什么成立呢？带进公式, Z值越大，就意味着越小的一个数乘以 asset value, so VaR becomes a smaller number, isnt it？

这道题里的置信区间应该怎么算？我的算法对吗？为什么和答案不一样？正好30个数，是用T test吗？

老师请问书上的Z=-0.1667 是怎么找到0.4338这个数的？Z表最小值不是从0.5开始吗？